orderbook是量化的一个比较基本的构成元素，就是订单账本系统。
数据
orderbook顾名思义，需要有order信息，一般有几种程度。
一种是成交的订单信息，这个是真的order，但是太离散了。
一种是最高买和最低卖的信息，这个是区间的order，要成交就肯定是这两单里一个，但是大小看不出来。
一种是所有订单的变化信息，这个是最全的。
内容
有的是交易所的增删改查信息，改单比较多，所以挺麻烦的。
有的是订单的快照，其实这种是缺少信息的，不知道是谁在变。
开源库
真的不多。很多都是limit order book，还有高频相关的，以后再说吧。